2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月15日专为备考2022年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是（　　）。

• A：红色预警法
• B：统计预警法
• C：黑色预警法
• D：指数预警法

答 案：D

解 析：指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法。

2、根据所给出的结果和对应到实数空问的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。

• A：离散型随机变量和间隔型随机变量
• B：离散型随机变量和连续型随机变量
• C：集中型随机变量和连续型随机变量
• D：集中型随机变量和间隔型随机变量

答 案：B

解 析：本题主要考察风险管理常用的概率统计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空闻的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。

3、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。

• A：计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
• B：银行应对该账户的头寸进行准确估值
• C：该账户中的项目通常按市场价格计价
• D：银行的存贷款业务归入交易账户

答 案：D

解 析：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务，所以D项错误。

4、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是( )。

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• C：建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
• D：实现银行利润的最大化

答 案：D

解 析：A.B.C项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D项错误。

多选题

1、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

• A：技术风险
• B：信用风险
• C：竞争对手风险
• D：操作风险
• E：品牌风险

答 案：ACE

解 析：商业银行面临的战风险有行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险和其他外部风险等。A.C.E项正确。故本题选ACE。

2、下列属于商业银行产晶线的是（　　）

• A：交易和销售
• B：零售银行业务
• C：公开市场业务
• D：资产管理
• E：贴现率

答 案：ABD