2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》4月9日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

4、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

单选题

1、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）  

• A：个人客户评级
• B：国别评级
• C：法人客户评级
• D：主权评级

答 案：B

解 析：目前，国际上的研究机构和主要银行，通常采用定量和定性指标相结合的综合打分卡模型来评估国别风险，不仅包括政治、经济等因素，还加入法律、税收、基础设施等运营环境模块。国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

2、Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

• A：解析法与历史模拟法
• B：历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
• C：蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
• D：解析法与蒙特卡洛模拟法

答 案：D

解 析：法与历史模拟法 B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D.

3、下列关于违约与不良的判断正确的是（）。  

• A：违约债项可以核销
• B：一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均变为不良
• C：一笔贷款违约，则该客户违约
• D：违约贷款等于不良贷款

答 案：A

解 析：不良不是违约的判断标准，不良不代表一定违约。一笔贷款违约，不代表客户违约，不代表客户所有的贷款均变为不良。

4、当资金来源( )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

• A：小于
• B：等于
• C：大于
• D：无所谓

答 案：C

解 析：当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，所以C项正确。

多选题

1、属于商业银行信用评分模型的有( )。

• A：线性概率模型
• B：Logit模型
• C：非线性辨别模型
• D：死亡率模型
• E：Probit模型

答 案：ABE

解 析：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型，所以答案A.B.E正确。

2、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.D.E选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。