2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》4月18日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下（）。  

• A：企业的履约能力有一定程度下降
• B：企业的违约风险相对较低
• C：借款人承受较高的利率风险
• D：借款人的违约损失率上升

答 案：B

解 析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。

2、以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )

• A：Credit Metrics模型
• B：KMV模型
• C：VaR模型
• D：高级计量法

答 案：C

3、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。

• A：维持现有的红利水平
• B：零容忍度类指标
• C：收益类指标
• D：资本类指标

答 案：A

解 析：商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

4、在持有期为l0天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明 该银行的资产组合（　　）

• A：在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
• B：在10天中的收益有99％的可能性会超过l0万元
• C：在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
• D：在10天中的损失有99％的可能性会超过l0万元

答 案：C

多选题

1、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。

• A：增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
• B：确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
• C：避免商业银行的资产廉价出售
• D：降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
• E：有效减少商业银行所面临的信用风险

答 案：ABCDE

解 析：选项都是保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用，本题总结了流动性对银行的重要作用。

2、按照风险来源不同，利率风险可以分为( )

• A：重新定价风险
• B：股票价格风险
• C：基准风险
• D：收益率曲线风险
• E：流动性风险

答 案：ACD