2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》3月10日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、贷款组合的信用风险识别不包括( )。

• A：宏观经济因素
• B：行业风险
• C：区域风险
• D：法律风险

答 案：D

解 析：与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，即宏观经济因素、行业风险、区域风险。

2、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。

• A：资产风险管理模式阶段
• B：负债风险管理模式阶段
• C：资产负债风险管理模式阶段
• D：全面风险管理模式阶段

答 案：D

解 析：金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升，对金融风险的认识更加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，这一阶段是全面风险管理模式阶段，所以D项正确。

3、收益率曲线形态不包括( )。

• A：正向收益率曲线
• B：反向收益率曲线
• C：水平收益率曲线
• D：对称收益率曲线

答 案：D

解 析：收益率曲线横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用来描述两者之间的关系。收益率曲线通常表现为四种形态①正向收益率曲线，投资期限越长，收益率越高；②反向收益率曲线，投资期限越长，收益率越低；③水平收益率曲线，收益率高低与投资期限的长短无关；④波动收益率曲线，表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动。

4、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。  

• A：次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款
• B：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款
• C：对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
• D：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

答 案：D

解 析：D项，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于次级类贷款。可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。

多选题

1、可能影响声誉的信用风险因素包括（）。  

• A：优质客户违约率上升
• B：不良贷款率接近5％
• C：国债交易损失扩大
• D：贷款损失准备金充足率低于100％
• E：房地产行业贷款比例超过30％

答 案：ABDE

解 析：可能影响声誉的信用风险因素如下：①优质客户违约率上升；②不良贷款率接近5％；③贷款损失准备金充足率低于100％；④房地产行业贷款比例超过30％。

2、下列关于久期的说法，正确的有( )。

• A：久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
• B：久期也称为持续期
• C：根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动
• D：久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时问
• E：某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

答 案：ABDE

解 析：久期也称为持续期，是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量，所以A.B项正确；根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生反比例变动，所以C项错误；久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商，所以D.E项正确。