2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》1月16日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）  

• A：明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失
• B：分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等
• C：建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制定的阈值应确保一致
• D：明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等

答 案：C

解 析：建立适当的数据阈值，可就数据收集和建模制定不同阈值，但应避免建模阈值大大高于收集阈值，并就阈值情况进行合理解释说明。

2、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）  

• A：薪酬与提名委员会
• B：资产处置委员会
• C：资产负债管理委员会
• D：风险管理与内部控制委员会

答 案：A

解 析：我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会;在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。

3、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

• A：信息系统
• B：风险状况
• C：损失事件
• D：诱因和对策

答 案：A

解 析：操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。A项不属于操作风险报告的主要内容。故本题选A。

4、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。  

• A：17％
• B：7％
• C：10％
• D：15％

答 案：B

解 析：由于投资风险的不确定性，资产或投资组合的未来收益往往也是不确定的。在风险管理实践中，为了对这种不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合未来的预期收益率(或期望收益率)，以便于比较和决策。 因此该金融产品的预期收益率=E(R)=P₁r₁+P₂r₂+…+P_nr_n=20％×0.8+10％×0.1-100％×0.1=7％。  

多选题

1、基本指标法的计算中涉及（　　）变量。

• A：基本指标法需要的资本
• B：前三年中总收入为负数的年数
• C：前三年中总收人为正数的年数
• D：前三年各年为正的总收入
• E：所计量的总的年数

答 案：ACD

2、贷款重组应该注意( )

• A：是否属于可重组的对象或产晶
• B：为何进入重组流程
• C：是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小
• D：对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行估计
• E：增加控制措施，不可限制企业经营活动

答 案：ABCD