2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月13日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

2、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

单选题

1、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。

• A：75％；65％
• B：65％；15％
• C：75％；25％
• D：65％；25％

答 案：C

解 析：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25％。

2、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。

• A：文件合同缺陷
• B：财务／会计错误
• C：结算支付错误
• D：产品设计缺陷

答 案：A

解 析：抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。

3、关于核心存款的说法中，错误的是( )。

• A：核心存款比例一核心存款÷总资产
• B：对利率变动不敏感
• C：季节变化或经济环境变化对其影响较小、
• D：核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差

答 案：D

解 析：流动性比率指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，核心存款比例=核心存款／总资产。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小，所以A.B.C项正确。一般来讲，核心存款比率高的商业银行流动性也相对较好。

4、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（　　）操作风险点。

• A：人员因素
• B：外部事件
• C：内部流程
• D：系统缺陷

答 案：C

解 析：代理业务是银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，内部流程包括销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售；未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等；代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中；未获得客户允许代理扣划资金或进行交易；对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误；超委托范围办理业务等。

多选题

1、对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。  

• A：标的资产市场价格
• B：期望收益
• C：波动率
• D：无风险利率
• E：方差

答 案：AC

解 析：外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，也需单独计算其Gamma和Vega的风险。Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率。Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?（　　）

• A：全面性
• B：相关性
• C：及时性
• D：可靠性
• E：可比性

答 案：ABCDE