2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月12日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

3、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

4、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

单选题

1、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限为l5年。该行在张某尚未来得及办理各项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。

• A：内部欺诈
• B：未授权交易
• C：信贷人员技能匮乏
• D：贷款流程执行不严

答 案：D

2、下列选项中，不属于结构性资产的是( )。

• A：经扣除折旧后的固定资产
• B：为维持资本充足率稳定持有的头寸
• C：与记账本位币所属货币不同的资本
• D：实物黄金

答 案：D

解 析：结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，可包括经扣除折旧后的固定资产舜口物业；与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备；对海外附属公司和关联公司的投资；为维持资本充足率未定而持有的头寸。

3、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ）。

• A：未分配利润
• B：重估储备
• C：盈余公积
• D：公开储备

答 案：B

解 析：。在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资 本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开 储备；②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务 工具等；③在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。

4、商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）  

• A：股东大会
• B：董事会
• C：高级管理层
• D：风险管理部门

答 案：B

解 析：概括来说，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

多选题

1、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。

• A：客户监管难度大
• B：缺乏风险意识或风险防范经验不足
• C：内控制度不完善、业务流程有漏洞
• D：业务管理分散，缺乏统筹管理
• E：个人信用体系不健全

答 案：BCE

解 析：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善，业务流程有漏洞，管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以B.C.E正确。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因；业务管理分散，缺乏统筹管理属于代理业务的诱因，所以A.D项错误。

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。