2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月1日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。  

• A：如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
• B：使银行追求财务利润和发展速度
• C：明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
• D：明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

答 案：B

解 析：制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的"胃口"迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于"混乱"状态。

2、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是( )。

• A：商业银行不需要建立完善的风险管理部门
• B：把风险管理职能外包给专业服务供应商
• C：能完全控制商业银行的敏感信息
• D：商业银行无法形成长期的核心竞争力

答 案：C

解 析：采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门。因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商，所以A.B两项正确；分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力，所以C项不正确，D项正确。

3、( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

• A：久期分析法
• B：期望分析法
• C：平均分析法
• D：自我评估法

答 案：A

解 析：利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此久期分析法可以用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

4、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　）。

• A：我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
• B：我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
• C：资本充足率：（资本×扣除项）/信用风险加权资产
• D：核心资本充足率：（核心资本×核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

答 案：A

多选题

1、下列哪些情形能使银行失去流动性?（　　）

• A：提高准备金比率
• B：存款额下降
• C：经营管理失当
• D：衍生品交易中遭受巨额损失
• E：公众对银行体系失去信心

答 案：CE

2、远期净敞口头寸中的远期合约包括（　　）。

• A：远期外汇合约
• B：外汇期货合约
• C：未到交割日的现货合约
• D：已到交割日但尚未结算的现货合约
• E：外汇期权合约

答 案：ABCD

解 析：远期净敞口头寸中的远期合约包括远期外汇合约、外汇期货合约、未到交割日的现货合约、已到交割日但尚未结算的现货合约。