2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月31日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

4、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

单选题

1、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。

• A：对客户进行误导
• B：从事超越授权交易
• C：恶意毁损
• D：支配超出权限资金额度

答 案：C

解 析：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。ABD选项均属于失职违规事件，C选项属于内部欺诈事件。故选C。

2、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

• A：违规风险
• B：信用风险
• C：声誉风险
• D：操作风险

答 案：B

解 析：信用风险是指新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

3、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出．

• A：内部操作风险计量系统
• B：外部操作风险控制系统
• C：外部操作风险计量系统
• D：内部操作风险识别系统

答 案：A

解 析：答案为A。高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。

4、影响金融工具久期的因素不包括( )

• A：金融工具的到期日
• B：距下一次重新定价日的时间长短
• C：到期日之前支付金额的大小
• D：金融T具的发行日期

答 案：D

解 析：D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。

多选题

1、市场风险内部模型的优点包括( )。

• A：可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
• B：是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
• C：有利于进行风险监测和管理
• D：简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
• E：涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

答 案：ABCD

2、以下( )属于商业银行内部风险控制部门。

• A：财务控制部门
• B：内部审计部门
• C：法律合规部门
• D：风险管理委员会
• E：风险管理部门

答 案：ABCDE