2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月23日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

3、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

单选题

1、下列选项不是商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。

• A：风险集中
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避

答 案：A

解 析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

2、下列不属于基本面指标的是( )。

• A：品质类指标
• B：实力类指标
• C：环境类指标
• D：盈利能力指标

答 案：D

解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。

3、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。  

• A：50％，50％
• B：30％，70％
• C：20％，80％
• D：40％，60％

答 案：A

解 析：根据资产组合的收益率公式Rp=W₁R₁+W₂R₂，其中，两种资产的预期收益率分别为R₁和R₂，每一种资产的投资权重分别为W₁和W₂(=1-W1)。则题中，由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W₁×8％+(1-W₁)×4％=6％，可得W₁=50％，W₂=1-W₁=50％。

4、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。  

• A：头寸限额
• B：风险价值限额
• C：止损限额
• D：敏感度限额

答 案：D

解 析：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

多选题

1、保证一般包括（）。  

• A：部分责任保证
• B：连带责任保证
• C：一般保证
• D：全部责任保证
• E：完全责任保证

答 案：BC

解 析：保证分为连带责任保证和一般保证两种。

2、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

• A：技术风险
• B：信用风险
• C：竞争对手风险
• D：操作风险
• E：品牌风险

答 案：ACE

解 析：商业银行面临的战风险有行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险和其他外部风险等。A.C.E项正确。故本题选ACE。