2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》9月14日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

4、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

单选题

1、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )

• A：失误树分析方法
• B：资产财务状况分析法
• C：制作风险清单
• D：情景分析法

答 案：C

解 析：制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有(1)制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法；(2)专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类；(3)情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险；(4)分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素；(5)失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失；(6)资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

2、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。  

• A：损失数据收集
• B：因果分析模型
• C：风险与控制自我评估
• D：关键风险指标

答 案：B

解 析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

3、资产净利率的计算公式是（）。  

• A：净利润/平均净资产
• B：（负债总额/资产总额）×100%
• C：净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%
• D：［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%

答 案：C

解 析：A项为总资产收益率的计算公式，B项为资产负债率的计算公式，D项为销售毛利率的计算公式。

4、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。

• A：0，6％
• B：2％，8％
• C：2％，3％
• D：2％，2．8％

答 案：B

解 析：根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％、标准差为0．03的正态分布，产是正态分布的均值，叮是标准差，μ=5％，σ=3％；依μ-σ

多选题

1、商业银行的风险对冲策略适用于管理（）。  

• A：市场风险
• B：声誉风险
• C：操作风险
• D：信用风险
• E：国别风险

答 案：AD

解 析：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

2、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）

• A：资本充足率
• B：大额风险集中度
• C：正常贷款迁徙率
• D：不良贷款迁徙率
• E：成本收入比

答 案：CD

解 析：解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度。风险迁徙类指标主要有正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。