关于关于资产组合风险监控的关键风险指标的题目有哪些，“关于资产组合风险监控的关键风险指标”的答案是什么。

1、关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（ ）。

• A：贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率
• B：不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比
• C：不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
• D：风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等

答 案：B

解 析：不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）与信贷资产总额之比。

2、关于资产组合风险监控的关键风险指标的描述,错误的是（ ）。

• A：不良贷款拨备覆盖率准备金占不良贷款余额的比例
• B：不良资产率,一般是指不良资产(可疑类贷款加损失类贷款)与资产总额之比
• C：为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控,需要统计分析风险管理运营效率指标
• D：正常及关注类贷款迁徙率=(初期正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)∕(初期正常类贷款余额﹢关注类贷款余额)

答 案：

3、以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是（ ）。

• A：不良资产率指标
• B：贷款迁徙率指标
• C：不良贷款拨备覆盖率指标
• D：风险运营效率指标
• E：审批通过率指标

答 案：

4、下列关于信用风险监控的说法，错误的是（）。

• A：信用风险监控是指信用风险管理者通过各种监控手段，动态捕捉信用风险领域的异常变动，判断其是否已经达到引起关注的水平或已经超过阈值
• B：信用风险监控是一个静态
• C：从资产组合角度分析，某个地区
• D：信用风险监控一般包括客户风险监控和资产组合风险监控

答 案：

5、当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。

• A：最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
• B：最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
• C：最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
• D：最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

答 案：

6、下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。

• A：整体性
• B：可持续性
• C：敏感性
• D：有效性

答 案：

7、投资组合理论出现以后，风险指（）。

• A：投资组合的全部风险
• B：单个资产的风险
• C：投资组合的系统风险
• D：投资组合的非系统风险

答 案：

8、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

• A：该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
• B：该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
• C：风险分散效果较差
• D：风险分散效果较好

答 案：C

解 析：根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

9、商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保（）

• A：监控工作能够反映操作风险全局状况及变化趋势
• B：监控工作能够反映全行操作风险的主要特征
• C：关键风险指标是开放的、动态调整的
• D：监控指标的变动能够及时预警风险变化
• E：监控数据来源要准确可靠，具有可操作性

答 案：

10、关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（）

• A：若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险
• B：资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数
• C：若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合
• D：若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数

答 案：

11、关键风险指标监控应遵循的原则有相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。()

答 案：

12、下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（　　）。

• A：某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
• B：某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
• C：某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
• D：某项资产的β系数不可能为负数

答 案：

13、关键风险指标指标通常包括()

• A：交易量
• B：员工水平
• C：技能水平
• D：客户满意度
• E：市场变动

答 案：

14、口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( )

答 案：

15、下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。

• A：证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
• B：证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
• C：当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
• D：当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
• E：当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值

答 案：

16、下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（）

• A：证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
• B：证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
• C：当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
• D：当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
• E：当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

答 案：

17、证券市场线描述的是( )。

• A：证券的预期收益率与其总风险的关系
• B：
• C：市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
• D：
• E：证券收益与市场组合收益的关系
• F：
• G：由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

答 案：

18、关于证券市场线和资本市场线，下列说法正确的是（　　）。

• A：资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
• B：证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
• C：证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
• D：资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

答 案：

19、在保证正常需要量和正常保险储备量的基础上，再加上一部分额外的储备量是（）

• A：适中的资产组合策略
• B：保守的资产组合策略
• C：冒险的资产组合策略
• D：无风险的资产组合策略

答 案：

20、资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。

答 案：错