2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》5月9日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

答 案：对

3、为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息（）

答 案：对

解 析：为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息

4、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

单选题

1、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()  

• A：反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度
• B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
• C：客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度
• D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

答 案：C

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

2、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。  

• A：银行业务创新不足
• B：市场过度竞争
• C：监管不到位
• D：风险偏好过于激进

答 案：D

解 析：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”，导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。

3、我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于()  

• A：第二支柱资本要求
• B：储备资本要求
• C：逆周期资本要求
• D：系统重要性银行附加资本要求

答 案：A

解 析：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。国务院银行业监督管理机构有权根据单家商业银行操作风险管理水平及操作风险事件发生情况，提高操作风险的监管资本要求。国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容:根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求;通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求;针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求;根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。

4、下列选项中不属于内部评级高级应用的是(）  

• A：信贷政策的制定
• B：绩效衡量和考核
• C：风险偏好的设定
• D：贷款定价

答 案：A

解 析：内部评级法的高级应用包括：风险偏好的设定、经济资本的建模与管理、贷款定价、损失准备计提、绩效衡量和考核、推动风险管理基础建设。

多选题

1、下列反向压力测试描述正确的有()  

• A：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
• B：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• C：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• D：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• E：反向压力测试是传统压力测试的补充手段

答 案：BCE

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。 按照、施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。 在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。 反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。  

2、商业银行风险管理组织包括( )。

• A：董事会及最高风险管理委员会
• B：监事会
• C：高级管理层
• D：风险管理部门
• E：其他风险控制部门／机构

答 案：ABCDE

解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。