2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月20日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

答 案：错

3、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。

答 案：对

4、在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

答 案：对

单选题

1、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。  

• A：在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3
• B：不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正
• C：其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点
• D：其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

答 案：D

解 析：增长1倍为增长100%，0．07*100%=7%其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。

2、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。  

• A：损失
• B：破产
• C：违约
• D：盈利

答 案：A

解 析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

3、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  

• A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额
• B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额
• C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额
• D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

答 案：A

解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。

4、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）  

• A：合格金融质押品
• B：合格应收账款
• C：合格通用设备
• D：合格住宅房地产

答 案：C

解 析：内部评级法初级法下的合格抵(质)押品：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵(质)押品

多选题

1、下列产品中要计量利率风险资本的有()。  

• A：类似股票交易的可转换债券
• B：利率及债券衍生工具头寸
• C：包销方式承销债券产生的头寸
• D：交易账簿的信用衍生品
• E：交易账簿的债券头寸

答 案：BCDE

解 析：利率风险资本计量需计算交易账簿相关产品的利率风险一般风险和利率风险特定 风险。涉及利率风险的交易账簿产品包括债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生工具头寸。同时，商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。  

2、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  

• A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产
• B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
• C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
• D：投资于2种收益率相关系数为1的资产
• E：投资于2种收益率相关系数为0的资产

答 案：ABCE

解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。