2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月1日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。
答 案：对
3、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。
答 案：错
解 析：商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。
4、商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）
答 案：对
解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。
单选题
1、信用评分模型的关键在于( )。
- A：辨别分析技术的运用
- B：特征变量的当前市场数据的搜集
- C：特征变量的选择和各自权重的确定
- D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
答 案：C
解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
2、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
- A：股本收益率
- B：资产收益率
- C：经风险调整的业绩评估方法
- D：风险价值
答 案：C
解 析：国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，所以C项正确。
3、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）
- A：二项分布的数学期望E(X)=np
- B：贝努利分布是二项分布的特殊情况
- C：二项分布是连续型随机变量的概率分布
- D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)
答 案：C
解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。
4、以下关于久期的论述，正确的是（ ）。
- A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
- B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
- C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
- D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
答 案：A
解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。
多选题
1、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。
- A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
- B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
- C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
- D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
- E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度
答 案：BCD
解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
2、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）
- A：销售收入增长率
- B：债务本息偿还保障倍数
- C：总资产周转率
- D：现金支付能力
- E：应收账款周转率
答 案：CE
解 析：营运能力指标。包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。A是增长能力指标，B、D是偿债能力指标，
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