2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月10日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。

答 案：错

3、除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

答 案：对

4、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。

答 案：对

单选题

1、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

2、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议I
• B：巴塞尔协议II．5
• C：巴塞尔协议II
• D：巴塞尔协议III

答 案：C

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。

3、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  

• A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
• B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
• C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
• D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

答 案：B

解 析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。

4、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是()  

• A：将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
• B：对风险造成的损失进行最大程度的控制
• C：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
• D：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

答 案：B

解 析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

多选题

1、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有()  

• A：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求
• B：根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求
• C：通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本
• D：通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求
• E：针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求

答 案：ABDE

解 析：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。

2、下列属于内部评级结果核心应用范围的有()．  

• A：风险报告
• B：限额设定
• C：风险监控
• D：授信审批
• E：信贷政策的制定

答 案：ABCDE

解 析：核心应用范围包括: 1、信贷政策的制定。基于债务人和债项的评级以及组合层面(行业、区域)的评级结果，制定差异化的信贷政策，如行业、区域的准入政策、低等级债务人强制退出政策等。 2、授信审批。授信政策应明确规定将债务人或债项的评级结果作为是否给予授信，或是否准入的主要标准之一。 3、限额设定。根据债务人或债项的评级结果，设置单一债务人或组合层面的风险暴露的限额。 4、风险监控。对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率。 5、风险报告。明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季度向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。