2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》10月26日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

答 案：错

3、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。

答 案：错

4、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答 案：错

单选题

1、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）  

• A：国家限额
• B：信贷限额
• C：止损限额
• D：行业限额

答 案：C

解 析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

3、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

• A：盯市
• B：情景分析
• C：模拟
• D：盯模

答 案：D

解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

4、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

• A：央行宣布上调利率0．3％
• B：沪市投资收益率上涨7％
• C：贷款人推进新的贷款请求
• D：商业银行增加网点数量

答 案：D

解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。

多选题

1、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  

• A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
• B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
• C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大
• D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
• E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

答 案：ACDE

解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。

2、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有()  

• A：管理人建立完善的合作机构管理制度体系
• B：管理人对合作机构实施限额管理
• C：管理人切实履行投资管理职责
• D：管理人对拟合作机构开展准入尽职调查
• E：管理人对合作机构实行名单制管理

答 案：BC

解 析：为有效防止风险交叉传染，管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理。 （1）准入管理。（2）存续期管理。管理人应当切实履行投资管理职责，如委托合作机构进行投资运作，则受托机构应当为具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构。公募资产管理产品的受托机构应当为金融机构，私募资产管理产品的受托机构可以为私募基金管理人。受托机构应当切实履行主动管理职责，不得进行转委托，不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。管理人应当对合作机构实施限额管理，对各个合作机构核定合作规模上限。存续期内，管理人应对合作机构履职情况开展持续监测，对于投资管理能力不胜任的合作机构，应当在履行必要的程序后实施退出。对于合作规模突破限额的合作机构，管理人要采取有效的措施尽快压降合作规模至限额以内。ADE属于准入管理。