2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》10月12日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答 案：错

3、由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式（）

答 案：对

解 析：由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式

4、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

答 案：对

解 析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。

单选题

1、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。  

• A：1000
• B：500
• C：700
• D：300

答 案：B

解 析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=300+200=500万美元

2、使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列()的资本要求  

• A：Delta风险
• B：Gamma风险
• C：Theta风险
• D：Vega风险

答 案：C

解 析："德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta、Gamma和Vega三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。

3、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

4、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  

• A：资本资产定价
• B：套利定价
• C：欧式期权定价
• D：投资组合原理

答 案：C

解 析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

多选题

1、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()  

• A：抵押和担保
• B：还款方式
• C：客户所在地区
• D：货款品种、期限
• E：客户所处行业

答 案：ABCDE

解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此，题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑的因素。

2、商业银行声誉风险管理体系应包括（）  

• A：有效的声誉风险管理政策
• B：有效的声誉风险管理流程
• C：对声誉风险事件的有效管理
• D：有效的公司治理架构
• E：有效的声誉风险管理制度

答 案：ABCDE

解 析：商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。